інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Як Базель ІІ може змінити банківську систему

Р. Хейнсворт
Генеральний директор агентства «Рус-Рейтинг»

Документи, що утворюють Базель ІІ, містять багато нових підходів і складних механізмів щодо оцінки ризиків банків. Особливість Базеля ІІ в тому, що методики, які він пропонує дуже різноманітні і це ускладнює їхнє загальне впровадження в різних країнах. Базель ІІ намагається вирішити відразу декілька проблем, і швидше за все жодна країна світу найближчим часом не зможе впровадити стандарти Базеля ІІ повністю, оскільки Базель ІІ пропонує різні варіанти підходів до оцінки кредитного ризику: стандартизований і розвинутий. Перший заснований на застосуванні зовнішньої оцінки кредитів (цим займаються рейтингові агентства). Другий – на внутрішніх рейтингах, тобто банки повинні самі визначати елементи, необхідні для розрахунку достатності капіталу. Наприклад, у США тільки найбільші банки зможуть реально дозволити собі використовувати в роботі розвинутий стандарт Базеля, заснований на застосуванні внутрішніх оцінок розрахунку величини капіталу. Впровадження цих стандартів - дуже дороге задоволення для банку. Таким чином, навіть у США - найголовнішій економіці у світі - не буде використовуватися Базель ІІ в повному обсязі. Багато хто говоритиме, що використовує стандарти Базеля ІІ (маючи на увазі далеко не повний його варіант), тому що це сучасно і престижно.
Існує важливий момент: якщо регулятори в усьому світі приймуть рішення про повне впровадження стандартів Базеля ІІ, то років через десять найбільші банки розпадуться. Базель ІІ дає банкам можливість регулювати розмір капіталу. Цілком імовірно, що великі банки захочуть зменшити власний капітал і підвищити активи. При цьому вони намагатимуться широко диверсифікувати ризики. Але в цьому випадку банк не зможе покрити усі свої ризики за рахунок капіталу, і можливий збиток буде покриватися за рахунок прибутку інших, більш успішних частин банку.
Тому, якщо великий банк у якій-небудь країні втратив значну кількість грошей з вини своїх керуючих, то компенсувати цей збиток якимось чином повинні керуючі з всіх інших банків групи. Так банк може виправдатися перед регулятором, що він має право працювати з меншим розміром капіталу, але тоді виникає великий ризик для керуючих, для інших підрозділів банку. Одні повинні будуть платити за помилки інших. Не слід вважати, що у великому банку всі співробітники працюють як в одній команді. Вони виконують обов’язки під одним дахом і навіть під одним брендом, але окремо один від одного, навіть конкурують між собою. Тому цілком очевидно, що може виникнути ситуація, коли успішні керуючі, які розвивали дуже гарний бізнес, повинні будуть передати свої преміальні бонуси в рахунок втрат інших частин банку.
У такій ситуації цілком передбачувано, що успішні відділення будуть намагатися або відокремитися від основного банку або сам банк визнає, що вигідніше працювати окремо, і кожна частина почне збільшувати капітал.
Це добре, тому що наявність великих фінансових монстрів, що покривають увесь світ, насправді знижує можливості розвитку для інших банків. Точніше кажучи, Базель ІІ, зрештою істотно змінюватиме банківські системи. Це значний новий напрямок, що перетворюватиме банківські системи і банківську структуру в значно менші сектори, ніж є зараз.















© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"