інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Кредитування у групах як альтернатива скорингу

О.Головін

Фінансові аналітики продовжують шукати ідеї, які можуть дозволити банкам відмовитися від скорингу на користь більш осмислених принципів оцінки позичальників. Чергова ідея – кредитування з урахуванням факторів кооперації та альтруїзму, що відіграють, як доведено еволюційними психологами, ключову роль в житті людських колективів.

Історія появи скорингу та основні недоліки даного підходу широко відомі. Якщо резюмувати, то, по-перше, будь-яка статистична модель базується на законі великих чисел. Чим менша вибірка, тим вища ймовірність появи відхилення. Припустимо, статистика стверджує, що ймовірність виграшу в казино становить 49%. Це не перешкодить окремим гравцям перемагати 100 разів поспіль або ж, навпаки, в 100 випадках безперервно втрачати гроші. Цієї обставини вже достатньо, щоб банки з невеликою клієнтською базою навіть не замислювалися про скоринг, однак знаходяться кредитні установи, що мають всього 500 компаній-клієнтів і з гордістю заявляють про намір впровадити його.

Друга проблема скорингу полягає в тому, що він може бути неточним в прикордонній зоні. Тобто позичальники з балом трохи вище точки відхилення вважаються якісними і отримують кредит, але насправді вони нічим не кращі за позичальників з балом, що трохи нижче цієї точки, та яких банк визнав неблагонадійними. У США ця методологічна помилка дала про себе знати під час іпотечної кризи. Слід додати, що абсолютно невідомо, яким чином би повели себе позичальники, у випадку, якщо б банк відмовив у кредиті (зрозуміло, що мова йде про тих, хто був близький до точки відхилення, а не про бездомних та безробітних). Якщо у скорингової моделі є недоліки, які призводять до відсіювання надійних клієнтів, то виправити ситуацію і скорегувати модель вже неможливо.

Але головне, у скорингового підходу повністю відсутня логіка. Зміст ідеї скорингу в тому, щоб виявити зовнішні формальні ознаки, які об’єднують дефолтних позичальників. Дійсно, на великому відборі можна виявити певні кореляції, але спроби встановити причинно-наслідкові зв’язки при розробці скорингових моделей навіть не розглядаються. А цих (зв’язків) може й не бути взагалі.

До речі, у свій час творець тесту IQ Ганс Айзенк проводив численні випробування, в ході яких показав, що люди з чорним кольором шкіри менш розумні, ніж представники інших рас. Його назвали расистом, фашистом, іншими поганими словами, і це справедливо, оскільки виявлені кореляції не дають ніякої підстави для висновків про неповноцінність темношкірих людей. У останніх, зокрема, в середині XX століття було зовсім погано з доступом до освіти. Пізніше з’ясувалося, що між показником IQ та рівнем освіти є лінійна залежність, а тест Айзенка, таким чином, – зовсім не оцінює рівень природного інтелекту. Однак чим відрізняється – з погляду як моралі, так і логіки – твердження про залежність між IQ і кольором шкіри від відмови банку видати кредит лише на тій підставі, що і раніше люди аналогічного із заявником віку, статі тощо, часто не повертали борги?

При цьому сучасна наука має достатньо інформації про людину і природу її вчинків, щоб не займатися пошуком беззмістовних кореляцій, а підійти до питання оцінки позичальників з урахуванням фізіологічно детермінованих механізмів поведінки.

Загальна справа

Мухаммад Юнус – єдиний банкір, який став лауреатом Нобелівської премії миру. Очолюваний ним банк «Grameen Bank» пишається часткою позик, які своєчасно погашаються – 98%.

«Grameen Bank» практикує групову схему видачі позик. Позичальники утворюють осередок по 5 чоловік у кожному, всім членам якого видається кредит, але майбутні позики, на які може претендувати будь-який з членів осередку, залежать від того, наскільки вчасно погасив сукупну позику осередок в цілому. Якщо все добре, то кредитний ліміт при повторному зверненні збільшується і дуже серйозно – до 80%. Фахівець з еволюційної психології побачив би у такому підході елементи використання феномена під назвою «парохіальний альтруїзм».

Взагалі саме виникнення альтруїзму довгий час ставило вчених в глухий кут – від антропологів до економістів. На перший погляд, не узгоджується існування цього явища з основними принципами еволюції (мінливість, успадкування та відбір). Легко уявити, що в результаті мутацій виникають особи, які «страждають» альтруїзмом. Ось тільки якщо вони будуть витрачати свої ресурси, а іноді і життя на благо інших, то дуже швидко відбір призведе до того, що альтруїсти зникнуть. (Прихильники теорії божественного походження людини, які визнають викладений доказ своєї правоти, можливо, будуть розчаровані, дізнавшись, що альтруїстична поведінка спостерігається майже в усіх видах живих організмів, включаючи павуків та бактерій).

Однак розроблені за останні десятиліття моделі, засновані на теорії гри, показують, що альтруїзм та кооперація всередині груп осіб могли виникнути і сильно розвинутися в умовах гострої міжгрупової конкуренції. При цьому дані якості спрямовуються тільки на своїх, тобто на членів своєї групи. Зворотною стороною такого внутрішньогрупового альтруїзму стає так званий парохіалізм, або ворожість до чужинців.

Вагомий внесок у вивчення даного питання було зроблено Семюелем Боулсом, одним з авторів теорії сполученої еволюції альтруїзму і парохіалізма. Він вивів формулу, яка дозволяє оцінити прийнятний рівень розвитку альтруїзму і залежить від чотирьох змінних: 1) інтенсивність міжгрупових конфліктів; 2) величина, що показує, якою мірою підвищення частки альтруїстів (наприклад, воїнів, готових померти заради свого племені) збільшує ймовірність перемоги племені; 3) «коефіцієнт інбридингу» – перевищення рівня споріднення всередині групи над аналогічним рівнем між ворогуючими групами; 4) розмір групи.

Втім, ідею про зв’язок еволюції альтруїзму з міжгруповими конфліктами висловлював ще Чарльз Дарвін в книзі «Походження людини і статевий відбір»: «Коли два племені первісних людей, що живуть на одній території, зустрічалися між собою, то плем’я, яке (при інших рівних умовах) мало у своєму складі більшу кількість хоробрих, вірних і відданих членів, завжди готових попереджати інших про небезпеку та захищати один одного, без сумніву, повинно було мати більше успіху і підкорювати інших».

Сучасні дослідники відзначають, що міжгрупова конкуренція загострюється при нерівномірному розподілі дефіцитного ресурсу, а ключову роль у розвитку альтруїзму у гомінінів (ранніх представників роду Homo) зіграв перехід від харчування фруктами і комахами до поїдання падалі в африканській савані, а ресурс цей розподіляється в просторі і часі у вищому ступені невпорядковано.

Якщо парохіальний альтруїзм так міцно вкорінений в нашій психіці і має настільки глибоке еволюційне коріння, то у нього повинна бути генетична та нейрологічна основа. Вчених зацікавив окситоцин – гормон гіпоталамуса (відділу головного мозку), що грає ключову роль в регуляції соціальних і сімейних відносин не тільки людей, але й у багатьох тварин. Щоб перевірити вплив окситоцину на альтруїстичну поведінку, група голландських дослідників під керівництвом Карстена де Дрю провела наступний експеримент.

Він проводився на чоловіках. За півгодини до початку експерименту кожен випробуваний повинен був закапати собі ніс виданий йому препарат: у половини випадків це був розчин окситоцину, в половині – проста вода (плацебо).

Учасників розділили на команди по три людини. Команди попарно брали участь у грі, заснованій на класичній «дилемі в’язня». Кожному гравцеві видали по 10 євро, і він мав на свій розсуд розділити цю суму на три частини. Перша частина діставалася йому повністю, друга йшла в груповий фонд, третя – в міжгруповий фонд. За кожен євро, внесений в груповий фонд, всі три члени команди отримували по 0,5 євро. Таким чином, максимальний загальний виграш досягався в тому випадку, якщо гравці віддавали в цей фонд всі свої гроші – кожен отримував у цьому випадку по 15 євро. За кожен євро, внесений у міжгруповий фонд, всі члени команди також отримували по 0,5 євро; крім того, у кожного гравця іншої команди забирали таку ж суму. Вкладання грошей у груповий фонд розглядалося як показник «внутрішньогрупової любові». Гроші, внесені в міжгрупової фонд, слугували виміром «міжгрупової ненависті».

Після введення плацебо 52% випробуваних найбільше грошей залишили собі, тобто проявили егоїзм, 20% найбільшу суму внесли в груповий фонд, а 28% проявили «ненависть до чужих», віддавши перевагу міжгруповому фонду. Під дією окситоцину тільки 17% учасників вчинили як егоїсти, 58% показали «любов до своїх», 25% – «ненависть до чужих».

Отримані результати однозначно свідчать, що окситоцин підсилює внутрішньогрупову любов, мало впливаючи на міжгрупову ненависть. Крім того, добровольців попросили оцінити, чого вони очікують від своїх партнерів по команді. Виявилося, що довіра до своїх (тобто очікування альтруїстичного поводження з їхнього боку) також різко зросла під дією окситоцину.

Зерна істини

Насправді немає доказів, що згаданий «Grameen Bank» використовує у своїй діяльності описані фізіологічні механізми. Більше того, до самої цієї діяльності є питання. Повернення 98% кредитів відноситься тільки до перших позик, у повторних позик із збільшеним лімітом воно є нижчим. Ця банківська установа фондується за рахунок грантів та пільгових кредитів, що надаються міжнародними організаціями, але при цьому ніяк не може показати прибуток. А деякі спостерігачі вказують на дивацтва, які проявляє «Grameen Bank» у спілкуванні з позичальниками. У статті «Мікрокредитний культ» Джеффрі Таккер пише, зокрема, про те, що клієнтів банку зобов’язують брати участь у парадах, на яких скандуються гасла, що виражають світогляд кредитора. Одна з таких клятв звучить наступним чином: «Ми будемо здійснювати діяльність колективно». Підхід явно далекий від принципів еволюційної психології, але сама ідея групового кредитування, тим не менш, заслуговує уважного вивчення.

Коротко сформулюємо те, що відомо сучасній науці про кооперацію в колективах. Альтруїзм притаманний людям, але спрямований виключно на своїх, ми говоримо: «альтруїзм», маємо на увазі: «парохіальный».

Парохіальный альтруїзм – якість чоловіча, що зрозуміло, оскільки він розвинувся під впливом міжгрупових конфліктів. А ось коли виникає небезпека конфліктів всередині групи, то, як показують спостереження, люди частіше обирають лідерами жінок.

Загострення альтруїзму можна добитися не тільки введенням окситоцину. Природний пусковий механізм як альтруїзму, так і парохіализму – виникнення дефіциту ресурсів або відчуття такого дефіциту. Класичний приклад – вуличні протести та демонстрації. Головний фактор у цьому явищі – молоді люди відчувають відсутність (або дефіцит) соціальних ліфтів. Печерні інстинкти підказують алгоритм дій: потрібно об’єднуватися зі своїми для відсічі чужинцям. Це поведінка людей, які вважають себе обділеними. Абстрактна справедливість тут ні при чому.

Повернемося до банкірів. Якщо задуматися про видачу групових кредитів, то варто звернути увагу на групи з очевидно підвищеним рівнем парохіализму. Наприклад, може грати роль фактор однієї національності. Або приналежність до одного клану. Як варіант – проживання в одному місці. Причому, безсумнівно, сусіди з одного села являють собою більш згуртовану групу, ніж городяни – сусіди по під’їзду. Слід зазначити, що все це не має нічого спільного з поручництвом, яке являє собою розподіл ризиків по групі без наявності загального блага.

Можливість отримати в групі те, чого не можна домогтися поодинці, – основний рушійний мотив для кооперації. Якщо група позичальників може отримати іпотечні кредити для кожного члена на умовах, які недоступні для індивідуума, – це стане мотивом для взаємодопомоги всередині групи. А якщо ресурс обмежений, – такі групові кредити видаються далеко не всім бажаючим, - то згуртованість колективу різко зросте.

Великі банки витрачають величезні кошти на впровадження і вдосконалення скорингових інструментів. Невеликі банки дивляться на них, заздрять та збирають гроші на SAS Credit Scoring Solution, або який-небудь дешевший аналог. Чому при цьому не виділяти невеликі кошти на вивчення нових ідей і проведення експериментів – незрозуміло.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"