інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Практичні питання оцінки та управління ризиками в страховій компанії

Я. Мейзнер

Галузь страхування в Україні піддається всебічному впливу, починаючи від макроекономічних чинників і ринкової нестабільності та закінчуючи зростаючим конкурентним середовищем. За таких умов особливого значення набуває система оцінки та управління ризиками, які мають існувати в кожній компанії.

Інтуїтивна оцінка ризиків, при складанні бюджетів, характерна для більшості вітчизняних страхових компаній. А для прийняття того чи іншого рішення менеджменту компаній необхідно чітко розуміти всі ризики і враховувати всі наявні фактори діяльності, щоб за допомогою контролю і координації досягти максимально позитивних результатів.
Нинішні реалії зумовлюють необхідність зміни підходів до фінансового планування, і саме зараз, як ніколи, зростає роль оцінки фінансових ризиків компаній, що працюють на страховому ринку України. Через специфіку діяльності, страхова компанія працює в умовах подвійного ризику, і відповідно, вкрай потребує використання механізму управління адекватного природі та структурі існуючих ризиків.
На сьогоднішній день особливу увагу потрібно приділяти ризику страхувальника і, відповідно до проблем забезпечення платоспроможності та надійності страхової компанії. Разом з тим, оцінці ризиків страховика в процесі бюджетування і ризику діяльності страховика в цілому сьогодні приділяється недостатня увага, хоча сам характер діяльності страховика, ймовірнісна природа фінансових потоків страхової компанії породжує серйозні особливості, як у структурі, так і в динаміці ризику.
Саме для вирішення цього завдання деякі компанії використовують при моделюванні бюджету спеціалізоване програмне забезпечення компанії ORACLE, принцип роботи якого, базується на методі Монте-Карло. В основу даного методу покладено застосування імітаційних моделей, що дозволяють створити низку сценаріїв, які повинні бути узгоджені з певними заданими обмеженнями на вихідні змінні.
Для моделювання ризиків можна використовувати більше 30 вихідних параметрів, таких як: обсяги страхових платежів, комісійне навантаження, інвестиційний дохід, адміністративні витрати та інші показники, що дозволяють максимально точно прорахувати внутрішні та зовнішні ризики компанії на етапі складання бюджету.
Після ретельного вивчення результатів оцінки факторів ризиків, детального розгляду бізнес-процесів, які найбільш схильні до ризику, аналітиками страхової компанії розробляються рекомендації з управління даними ризиками.
Впровадження системи управління ризиками та їх оцінки на етапі бюджетування дозволяє компанії підвищити рівень стратегічного та операційного планування і бюджетування, а також дає можливість приймати ключові рішення, спираючись на більш якісну та повну інформацію про ризики. Завдяки даній методиці можливо управляти ризиками і запобігати можливості їхньої появи, замість того, щоб реагувати на їхні наслідки.
Метод Монте-Карло є аналітичним методом формалізованого опису невизначеності, що використовується в найбільш складних для прогнозування ризиках. Статистичне моделювання Монте-Карло – це процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника піддається низці статистичних прогонів за допомогою комп’ютера. Тобто, за допомогою певних законів розподілу змінних та методики можна отримати не єдине значення, а розподіл показників ризику (побудувати гістограму в загальному випадку, або підібрати теоретичний закон розподілу ймовірностей).
Підбір закону розподілу змінних здійснюється як за даними об’єктивних спостережень (статистики, результатів аналізу), так і за експертними оцінками і прогнозами. При цьому будується одна модель прогнозних показників компанії, яка розглядається як модель прийняття рішення в умовах невизначеності. Страховик може здійснювати свою страхову політику, контролювати страховий ризик, а також розраховувати величини очікуваних і неочікуваних втрат, розробляти стратегію виходу з можливої кризової ситуації.


© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"